CRS시장은 전일 수출입은행이 5년과 10년 만기물로 22억5000만달러 규모 글로벌본드를 발행한 영향을 받았다. 에셋스왑 물량으로 크로스시장에 유입됐다.
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1년물도 3.3bp 하락한 1.935%를 보였다. 3년물이 4.5bp 떨어진 1.930%를 기록했다. 5년물이 5.3bp 내려 1.993%를 나타냈다. 7년물과 10년물도 6bp와 6.5bp 하락한 2.073%와 2.188%를 보였다.
본드스왑은 단장기는 와이든, 중기는 타이튼되며 그간의 흐름을 되돌림했다. 1년구간이 0.4bp 벌어진 -2.4bp를 기록했다. 전일 -2.1bp까지 좁혀지며 구랍 8일 -1.7bp 이후 1개월만에 타이튼된 바 있다. 3년구간은 0.5bp 좁혀진 -4.4bp를 보였다. 전장에는 -4.9bp까지 확대되며 지난해 11월27일 -5.6bp 이후 1개월보름만에 와이든됐었다. 5년구간도 1.5bp 타이튼된 -9.7bp를 보였다.
CRS금리가 장기물쪽에서 7bp까지 하락했다. 1년물이 1bp 떨어진 1.395%를, 3년물이 0.5bp 하락한 1.215%를 기록했다. 5년물이 5.5bp 떨어진 1.350%를, 7년물 이상에서는 7bp씩 떨어져 7년물이 1.465%, 10년물이 1.595%를 보였다. 이는 각각 2013년 6월27일 이후 1년7개월여만에 최저치다.
스왑베이시스는 단중기는 타이튼, 장기는 와이든됐다. 1년테너는 2.3bp 좁혀진 -54.0bp를 보였다. 3년테너도 4bp 줄어든 -71.5bp로 거래를 마쳤다. 이는 작년 11월26일 -70.8bp 이후 1개월보름만에 타이튼이다. 반면 5년테너가 0.2bp 벌어진 -64.3bp를, 10년테너가 0.5bp 확대된 -59.3bp를 보였다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “내일 금통위에서 인하 내지는 소수의견이 확실하다고 보는 장이다. IRS도 비드가 잘 안보이면서 5~6bp 하락했다. 국채선물 랠리 영향”이라며 “CRS는 장기쪽 에셋스왑에 따라 4년이상구간에서 3~7bp 정도 하락했다”고 전했다.
또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS는 금통위를 하루 앞두고 비드할만한 곳이 없었던 가운데 미 금리와 달러·엔이 안전자산 선호쪽으로 가는 분위기에 편승했다. 역외 리시브가 많았고 국채선물 흐름을 따라 움직이는 모습이었다”며 “CRS는 수출입은행 해외채 발행 이후 물량이 에셋 위주다보니 밀린감이 있다”고 말했다.
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